คำนวณความเสี่ยงอย่างเป็นระบบอย่างไร?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คือส่วนหนึ่งของยอดทั้งหมด เสี่ยง ที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม สามารถจับได้โดยความอ่อนไหวของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับผลตอบแทนของตลาด ความไวนี้สามารถ คำนวณ โดยสัมประสิทธิ์ β (เบต้า)

ในแง่นี้ คุณจะวัดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบได้อย่างไร?

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เป็นไปได้ วัดได้ ใช้เบต้า หุ้นเบต้าคือ วัด ของ เสี่ยง ของหุ้นแต่ละตัวเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม เบต้าคือความอ่อนไหวของผลตอบแทนของหุ้นต่อผลตอบแทนของดัชนีตลาดบางส่วน (เช่น S&P 500)

ต่อมาคำถามคือ ความเสี่ยงที่เป็นระบบลดลงอย่างไร? บันทึก BusinessDictionary.com ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ “ไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือกำจัดได้ด้วยการกระจายการลงทุน แต่อาจจะ ที่ลดลง โดยการป้องกันความเสี่ยง ในตลาดหุ้น ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (ตลาด เสี่ยง ) ถูกวัดโดยเบต้า” เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันหรือเป็นเจ้าของหุ้นในภาคต่างๆ สามารถลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ.

ในทำนองเดียวกัน ผู้คนก็ถามว่า ตัวอย่างความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมีอะไรบ้าง?

ตอนนี้ คุณจะเห็น 9 ตัวอย่างสำหรับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

• 1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
• 2 การปฏิรูปภาษี
• 3 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• 4 ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฯลฯ)
• 5 ความไม่มั่นคงทางการเมืองและการบินของทุน
• 6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศ
• 7 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสกุลเงิน
• 8 ความล้มเหลวของธนาคาร (เช่น 2008 วิกฤตสินเชื่อที่อยู่อาศัย)

ตัวอย่างของความเสี่ยงอย่างเป็นระบบคืออะไร?

ที่มาของ ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ อาจเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น เงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความผันผวนของค่าเงิน ภาวะถดถอย สงคราม ฯลฯ ปัจจัยมหภาคที่มีอิทธิพลต่อทิศทางและความผันผวนของตลาดทั้งหมดจะเป็น ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ . แต่ละบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ.