ความเสี่ยงของระบบเบต้าคืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

NS เบต้า สัมประสิทธิ์เป็นตัววัดความผันผวนหรือ ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นที่ไม่เป็นระบบ เสี่ยง ของตลาดทั้งหมด ในแง่สถิติ เบต้า แสดงถึงความชันของเส้นผ่านการถดถอยของจุดข้อมูลจากผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตัวเทียบกับผลตอบแทนของตลาด

เหตุใดเบต้าจึงมีความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

เบต้า และความผันผวน เบต้า เป็นตัวชี้วัดความผันผวนของหุ้นที่สัมพันธ์กับตลาด มันวัดการเปิดรับของ เสี่ยง หุ้นหรือภาคส่วนใดที่เกี่ยวข้องกับตลาด NS เบต้า 1 แสดงว่าพอร์ตจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน มีความผันผวนเท่ากัน และอ่อนไหวต่อ ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ.

นอกจากนี้ ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบหมายถึงอะไร? ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ หมายถึง เสี่ยง ที่มีอยู่ในตลาดทั้งหมดหรือส่วนตลาด ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เรียกอีกอย่างว่า เสี่ยง ,” “ความผันผวน” หรือ “ตลาด เสี่ยง ” ส่งผลกระทบต่อตลาดโดยรวม ไม่ใช่แค่หุ้นหรืออุตสาหกรรมเฉพาะ

เมื่อพิจารณาถึงสิ่งนี้ ความเสี่ยงของเบต้าคืออะไร?

ความเสี่ยงเบต้า คือความน่าจะเป็นที่การทดสอบทางสถิติจะยอมรับสมมติฐานว่างที่เป็นเท็จ สิ่งนี้เรียกอีกอย่างว่าข้อผิดพลาด Type II หรือ Consumer เสี่ยง . ตัวกำหนดหลักของปริมาณของ ความเสี่ยงเบต้า คือขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยิ่งกลุ่มตัวอย่างทดสอบมากเท่าใด ค่า. ก็ยิ่งต่ำลงเท่านั้น ความเสี่ยงเบต้า กลายเป็น.

ตัวอย่างความเสี่ยงอย่างเป็นระบบมีอะไรบ้าง?

ตอนนี้ คุณจะเห็น 9 ตัวอย่างสำหรับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

• 1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
• 2 การปฏิรูปภาษี
• 3 การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• 4 ภัยธรรมชาติ (แผ่นดินไหว น้ำท่วม ฯลฯ)
• 5 ความไม่มั่นคงทางการเมืองและการบินของทุน
• 6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศ
• 7 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าสกุลเงิน
• 8 ความล้มเหลวของธนาคาร (เช่น 2008 วิกฤตสินเชื่อที่อยู่อาศัย)