แบบจำลองปัจจัยทางการเงินคืออะไร?

2024 ผู้เขียน: Stanley Ellington | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-16 00:24

แบบจำลองปัจจัย เป็น แบบจำลองทางการเงิน ที่รวม ปัจจัย (เศรษฐกิจมหภาค พื้นฐาน และสถิติ) เพื่อกำหนดดุลยภาพของตลาดและคำนวณอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ การเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดเช่น Alpha (α) (จะจัดการในส่วนท้ายของบทความนี้) ของพอร์ตโฟลิโอ

แล้วตัวแบบปัจจัยทางการเงินคืออะไร?

แบบจำลองปัจจัย . การคำนวณทางคณิตศาสตร์ของขอบเขตที่เศรษฐกิจมหภาค ปัจจัย ส่งผลกระทบต่อหลักทรัพย์ในพอร์ต สถิติ แบบจำลองปัจจัย พยายามอธิบายความเสี่ยงโดยเฉพาะการลงทุน พื้นฐาน แบบจำลองปัจจัย พิจารณาความเสี่ยงต่ออุตสาหกรรมหรือตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อพอร์ตโฟลิโอ

ต่อมา คำถามคือ ตัวแบบปัจจัยเดียวคืออะไร? เดี่ยว - แบบจำลองปัจจัย . NS แบบอย่าง ของผลตอบแทนการรักษาความปลอดภัยที่ยอมรับเพียงหนึ่งร่วมกัน ปัจจัย . NS ปัจจัยเดียว มักจะเป็นผลตอบแทนของตลาด

ด้วยวิธีนี้ CAPM เป็นแบบจำลองปัจจัยเดียวหรือไม่

หนึ่ง- แบบจำลองปัจจัย เรียกว่าการกำหนดราคาทรัพย์สินทุน แบบอย่าง ( CAPM ) ได้รับการพัฒนาในช่วงต้นทศวรรษ 1960 CAPM เพิ่ม ปัจจัยเดียว ไปที่สมการ: ความเสี่ยงที่วัดโดยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โปรโมต CAPM อ้างว่ายิ่งหุ้นเสี่ยงผลตอบแทนที่คาดหวังก็จะยิ่งมากขึ้น

Barra รุ่นอะไร?

NS บาร์รา การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีหลายปัจจัย แบบอย่าง , สร้างโดย บาร์รา Inc. ใช้เพื่อวัดความเสี่ยงโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่สัมพันธ์กับตลาด บาร์รา การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงประกอบด้วยข้อมูลเมตริกกว่า 40 รายการ ซึ่งรวมถึงการเติบโตของรายได้ มูลค่าการซื้อขายหุ้น และอันดับหนี้อาวุโส